PP、PVC和LLDPE期权挂牌基准价公布 来源:99期货- 2020年07月06日 09:48 A|A 106、L2106),各10个期权系列合约。 今晚起,上述3个化工期权开展夜盘交易,交易时间与标的期货一致。 合约挂牌价格方面,大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。 以上述3个化工期权主力2009系列为例,PP2009挂牌合约的最低行权价格为6500元/吨,分别为看涨期权PP2009-C-6500和看跌期权PP2009-P-6500,挂盘基准价分别为1073元/吨和13元/吨。PP2009挂牌合约最高行权价格为8600元/吨,分别为看涨期权PP2009-C-86 上一页 下一页 当前第2页 共4页 QQ空间 新浪微博 腾讯微博
106、L2106),各10个期权系列合约。 今晚起,上述3个化工期权开展夜盘交易,交易时间与标的期货一致。 合约挂牌价格方面,大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。 以上述3个化工期权主力2009系列为例,PP2009挂牌合约的最低行权价格为6500元/吨,分别为看涨期权PP2009-C-6500和看跌期权PP2009-P-6500,挂盘基准价分别为1073元/吨和13元/吨。PP2009挂牌合约最高行权价格为8600元/吨,分别为看涨期权PP2009-C-86 上一页 下一页 当前第2页 共4页 QQ空间 新浪微博 腾讯微博
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