期权成交量大增 来源:99期货- 2020年02月21日 09:12 A|A 行权价成交分布情况可以看出,50ETF期权投资者主要集中于2.90/2.95这两档平值期权上进行交易,2月2.95认购期权合约成交量达36万张。沪深两市300ETF期权以2月浅虚值4.0/4.1行权价期权流动性最佳,其中沪市300ETF行权价为4.1的认购期权合约成交量达到了49万张。 50ETF振荡走高后一路拉涨,期权IV在高位横盘并小幅走高,当前各月份IV值分别收于16.0%、18.1%、19.2%、19.6%,呈近低远高的期限结构。与实际波动率相比,隐含波动率处于相对合理水平。 方向性操作建议上,中长期来看股市将表现为振荡上行,投资者可继续逢低卖出认 上一页 下一页 当前第3页 共4页 QQ空间 新浪微博 腾讯微博
行权价成交分布情况可以看出,50ETF期权投资者主要集中于2.90/2.95这两档平值期权上进行交易,2月2.95认购期权合约成交量达36万张。沪深两市300ETF期权以2月浅虚值4.0/4.1行权价期权流动性最佳,其中沪市300ETF行权价为4.1的认购期权合约成交量达到了49万张。 50ETF振荡走高后一路拉涨,期权IV在高位横盘并小幅走高,当前各月份IV值分别收于16.0%、18.1%、19.2%、19.6%,呈近低远高的期限结构。与实际波动率相比,隐含波动率处于相对合理水平。 方向性操作建议上,中长期来看股市将表现为振荡上行,投资者可继续逢低卖出认 上一页 下一页 当前第3页 共4页 QQ空间 新浪微博 腾讯微博